هل تستحق هذه الاستراتيجية رأس المال، أم أنها ضجيح متنكّر في هيئة ميزة؟
يُمرّر TrueVerdikt عوائدك عبر محرك إحصائي لا يجامل أبدًا: نسبة شارب المُصحّحة، والتحقق المتقاطع المُنقّى، واختبار الضغط حسب النظام السوقي. حُكم واضح — GO أو حذر أو NO-GO — خلال دقيقتين.
لا تُخزَّن بيانات خام • حُكم موقّع وقابل للتحقق • مجاني للبدء
درجة مصمَّمة لتقليل تحيّزات التحقق، لا لمجاملتك
معظم منصات الاختبار الرجعي تُثبت أنك على حق. أما TrueVerdikt فيفعل العكس: يحاول بنشاط كسر استراتيجيتك قبل أن يفعل السوق ذلك بدلًا منك. هذه هي الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كانت ميزتك حقيقية.
صرامة أكاديمية
نسبة شارب المُصحّحة (Bailey & López de Prado)، وCPCV المُنقّى، وتصحيح الارتباط الذاتي لـ Lo. الصيَغ الحقيقية، لا تقريبات تسويقية.
مترجَمة بلغة واضحة
قيمة DSR تساوي 0.62 لا تظهر وحدها أبدًا: تُرفَق دائمًا بحُكم قابل للتنفيذ وتوصيات ملموسة للتصحيح.
حذِر بحكم التصميم
أي انخفاض حاد كارثي يمنع الحُكم بـ GO مهما كانت نسبة شارب. الدرجة ترى المخاطرة، لا مجرد متوسط الأداء.
أبعد بكثير من نسبة شارب
نسبة شارب المُصحّحة
تُصحّح شارب حسب عدد النسخ المُختبَرة — مضادة للإفراط في المطابقة.
CPCV المُنقّى
الاستقرار مقيسٌ عبر كل التقسيمات التوافقية، لا تقسيمًا محظوظًا واحدًا.
اختبار الضغط حسب النظام
هل تصمد ميزتك في التقلّب العالي، أم فقط حين تكون السوق هادئة؟
مخاطر الذيل
أقصى انخفاض، وCVaR 95%، وسورتينو، والالتواء/التفرطح — المخاطرة التي يتجاهلها شارب.
تحجيم المركز
كيلي جزئي مرجّح بالثقة الإحصائية: بأي مقدار من رأس المال؟
شارة قابلة للتحقق
كل حُكم موقّع وقابل للمشاركة، دون كشف عوائدك الخام أبدًا.
درجة الانحراف
هل بدأ أداءك الحيّ ينحرف عن الاختبار الرجعي؟ تنبيه تلقائي قبل أن يصبح واضحًا (Pro).
تحليل المحفظة
قد تكون استراتيجيتان GO مرتبطتين وتُركّزان الخطر أكثر مما يبدو منفصلتين.
تحليلات ودروس وأدوات
كتاب إلكتروني مجاني جديد: تحسين المحفظة المنهجي
دليل مرجعي مجاني حول سلسلة الكم المؤسسية الكاملة: التصفية الطيفية RMT، الانكماش، تكافؤ المخاطر، كشف الأنظمة، وتحديد الحجم بنصف كيلي.
لماذا لا تكفي نسبة شارب للحكم على استراتيجية
قد تُخفي نسبة شارب العالية انخفاضًا كارثيًا أو مجرد حظ ناتج عن تعدد المحاولات. إليك الزوايا العمياء لأكثر نسبة استخدامًا في التمويل الكمّي، وكيفية سدّها.
التنقيب في البيانات في التداول: الفخّ الأول للكمّي المبتدئ
اختبار 1000 نسخة ثم الاحتفاظ بالأفضل يضمن اختبارًا رجعيًا جميلًا… وخيبة في التداول الحيّ. إليك كيفية اكتشاف التنقيب في البيانات والحماية منه بنسبة شارب المُصحّحة.
كتب وأدلة في التقنية والمال
أدلة عملية للانتقال من الاختبار الرجعي إلى رأس المال الحقيقي، بأقلام ممارسين.
من ملف CSV إلى حكم، في ثلاث خطوات
بلا تثبيت وبلا ربط حساب وساطة: بياناتك تبقى لك.
صدّر عوائدك
ملف .csv يحتوي عمود «return»: عائد واحد لكل فترة، بصيغة عشرية. 30 صفًا كحد أدنى. تُتجاهَل بقية الأعمدة، فيمكنك رفع التصدير الخام من QuantConnect أو MetaTrader أو pandas.
صِف سياق الاختبار الرجعي
كم عدد المعاملات الحرة، وكم نسخة اختبرت قبل الاحتفاظ بهذه، وما اصطلاح التحويل السنوي. هذان الرقمان تحديدًا يسمحان بتصحيح نسبة شارب المتضخّمة بتكرار المحاولات.
احصل على الحكم
GO أو حذر أو NO-GO، مع نسبة شارب المصحّحة وأقصى انخفاض وCVaR وشرح واضح لما رجّح الكفة — خلال ثوانٍ.
مثال على ملف مقبول
عمود «date» اختياري: يُقرأ عمود «return» فقط.
ما لا يقوله الحكم
يقيّم TrueVerdikt المتانة الإحصائية لسلسلة عوائد، لا سلامة فكرة التداول نفسها ولا سلوكها في نظام سوقي لم تشهده من قبل. حكم GO يقلّل احتمال خداع النفس، لكنه لا يضمن أي نتيجة مستقبلية.