حلّل اختبارًا رجعيًا
أفلِت ملف CSV بعمود 'return' (تصدير QuantConnect أو MT4/5 أو pandas). حُكم كامل خلال ثوانٍ.
أفلِت ملف CSV الخاص بالعوائد هنا، أو انقر لاختيار واحد
المنهجية الإحصائية: لماذا لا تكفي نسبة شارب التقليدية
غالبًا ما تكون نسبة شارب المرتفعة في الاختبار الخلفي ناتجة عن تحيز الاختيار أو الإفراط في المطابقة. يطبق محرك TrueVerdikt ثلاثة مرشحات إحصائية مؤسسية:
1. نسبة شارب المخفّضة (Deflated Sharpe Ratio — DSR)
DSR = Φ( ((SR̂ − SR₀) · √(T − 1)) / √(1 − γ₃·SR̂ + ((γ₄ − 1)/4)·SR̂²) )
تصحح نسبة شارب المرصودة وفقًا لعدد المحاولات المختبرة والالتواء (Skewness) والتفرطح (Kurtosis) وطول العينة.
2. التحقق المتقاطع المنقّى (CPCV)
PBO = Prob(SR_OOS < Median | Optimal In-Sample)
يقسم السلسلة الزمنية إلى فترات تدريب واختبار خارج العينة مع تنقية التداخل الزمني لمنع تسرب البيانات.
3. معيار كيلي الجزئي والقيمة المعرضة للمخاطر المشروطة (CVaR 95%)
f* = ½ · (μ / σ²) | CVaR₉₅ = E[R | R ≤ VaR₉₅]
يحسب الحجم النظري المحافظ للمركز مع قياس متوسط الخسارة في أسوأ 5% من الحالات التاريخية.
تنبيه منهجي (YMYL): تجري هذه الأداة تدقيقًا إحصائيًا بحتًا للبيانات التاريخية المقدمة، ولا يمثل الحكم ضمانًا للأداء المستقبلي.