إدارة المخاطر الكمّية

التقلّب ليس سوى مقياس ناقص للمخاطرة. تركّز هذه المقالات على ما يهمّ رأس المال فعلًا: عمق الخسائر ومدّتها وحجم المركز الذي يسمح بتجاوزها.

النسب المعدّلة بالمخاطرة، والانخفاض ومدّة التعافي، والقيمة المعرّضة للخطر، ومحاكاة مونت كارلو، وتحديد أحجام المراكز: يُعرض كل مفهوم مع حدوده، لا كضمان.