Nouvel ebook gratuit : Optimisation de Portefeuille Systématique

TrueVerdikt publie un nouvel ebook gratuit : « Optimisation de Portefeuille Systématique », un guide de référence de 81 pages sur la chaîne quantitative complète utilisée par les desks institutionnels pour construire des portefeuilles robustes.

Ce que couvre ce guide

Dix chapitres denses et directement exploitables : le nettoyage spectral par théorie des matrices aléatoires (RMT) et la loi de Marčenko-Pastur, les estimateurs de shrinkage robustes (Ledoit-Wolf, OAS), la parité de risque (ERC, HRP) sans inversion toxique de la matrice de covariance, la détection de régime de marché par distance de Mahalanobis et modèles de Markov cachés, le dimensionnement Demi-Kelly sous contrainte de CVaR, et un audit statistique anti-p-hacking via le Deflated Sharpe Ratio et la CPCV combinatoire purgée.

Gratuit, en français et en anglais

Ce guide est disponible immédiatement en téléchargement gratuit, en français et en anglais, sans inscription.