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Optimisation de Portefeuille Systématique : dompter l'erreur d'estimation
par A. Boubakri
Gratuit — la chaîne quantitative complète d'un desk institutionnel : filtrage spectral RMT, shrinkage Ledoit-Wolf, parité de risque (ERC/HRP), détection de régime par HMM, dimensionnement Demi-Kelly sous CVaR, et audit anti-p-hacking (DSR, CPCV).
84 pagesNiveau: AvancéFormats: PDF
Ce que vous apprendrez
- Nettoyage spectral RMT et loi de Marčenko-Pastur
- Shrinkage robuste : Ledoit-Wolf et OAS
- Parité de risque ERC et Hierarchical Risk Parity (HRP)
- Détection de régime par distance de Mahalanobis et HMM
- Dimensionnement Demi-Kelly sous contrainte de CVaR
- Audit anti-p-hacking : Deflated Sharpe Ratio et CPCV purgée
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