Cette stratégie mérite-t-elle du capital, ou est-ce du bruit déguisé en edge ?
TrueVerdikt passe vos rendements au crible d'un moteur statistique qui ne flatte jamais : Deflated Sharpe Ratio, validation croisée purgée, stress-test par régime. Un verdict clair — GO, PRUDENCE ou NO-GO — en deux minutes.
Aucune donnée brute stockée • Verdict signé et vérifiable • Gratuit pour commencer
Un score conçu pour réduire les biais de validation, pas pour vous flatter
La plupart des plateformes de backtest vous donnent raison. TrueVerdikt fait l'inverse : il cherche activement à casser votre stratégie avant que le marché ne le fasse à votre place. C'est le seul moyen de savoir si votre edge est réel.
Rigueur académique
Deflated Sharpe Ratio (Bailey & López de Prado), CPCV purgée, ajustement d'autocorrélation de Lo. Les vraies formules, pas des approximations marketing.
Traduit en clair
Un DSR de 0,62 ne s'affiche jamais seul : toujours accompagné d'un verdict actionnable et de recommandations concrètes pour corriger.
Prudent par design
Un drawdown catastrophique bloque le GO, quel que soit le Sharpe. Le score voit le risque, pas seulement la performance moyenne.
Bien au-delà du Sharpe ratio
Deflated Sharpe Ratio
Corrige le Sharpe du nombre de variantes testées — anti-surapprentissage.
CPCV purgée
Stabilité mesurée sur toutes les découpes combinatoires, pas un seul split chanceux.
Stress-test par régime
Votre edge survit-il en haute volatilité, ou seulement quand le marché est calme ?
Risque de queue
Max drawdown, CVaR 95 %, Sortino, skew/kurtosis — le risque que le Sharpe ignore.
Position sizing
Kelly fractionné pondéré par la confiance statistique : avec combien de capital ?
Badge vérifiable
Chaque verdict est signé et partageable, sans jamais exposer vos rendements bruts.
Drift Score
Votre edge live s'écarte-t-il déjà du backtest ? Alerte automatique avant que ça devienne évident (Pro).
Analyse de portefeuille
Deux stratégies GO peuvent être corrélées et concentrer le risque plus qu'il n'y paraît séparément.
Analyses, tutoriels et outils
Nouvel ebook gratuit : Optimisation de Portefeuille Systématique
Un guide de référence gratuit sur la chaîne quantitative complète d'un desk institutionnel : filtrage spectral RMT, shrinkage, parité de risque, détection de régime et dimensionnement Demi-Kelly.
Pourquoi le Sharpe ratio ne suffit pas à juger une stratégie
Un Sharpe élevé peut cacher un drawdown catastrophique ou un pur effet du hasard des essais. Voici les angles morts du ratio le plus utilisé en finance quantitative, et comment les combler.
Data-snooping en trading : le piège n°1 du quant débutant
Tester 1000 variantes puis garder la meilleure garantit un beau backtest… et une déception en live. Voici comment repérer le data-snooping et s'en protéger avec le Deflated Sharpe Ratio.
Ebooks & guides Tech & Finance
Des guides pratiques pour passer du backtest au capital réel, écrits par des praticiens.
Prêt à savoir la vérité sur votre stratégie ?
Gratuit pour commencer. Aucune carte requise.
Analyser maintenant
De votre CSV au verdict, en trois étapes
Aucune installation, aucune connexion de compte de trading : vous restez maître de vos données.
Exportez vos rendements
Un fichier .csv avec une colonne « return » : un rendement par période, en décimal. Minimum 30 lignes. Les autres colonnes sont ignorées, vous pouvez donc envoyer l'export brut de QuantConnect, MetaTrader ou pandas.
Décrivez le contexte du backtest
Combien de paramètres libres, combien de variantes vous avez testées avant de garder celle-ci, et la convention d'annualisation. Ce sont ces deux chiffres qui permettent de dégonfler le Sharpe du hasard des essais.
Recevez le verdict
GO, PRUDENCE ou NO-GO, avec le Deflated Sharpe Ratio, le drawdown maximal, la CVaR et l'explication de ce qui a fait pencher la balance — en quelques secondes.
Exemple de fichier accepté
La colonne « date » est facultative : seule « return » est lue.
Ce que le verdict ne dit pas
TrueVerdikt évalue la robustesse statistique d'une série de rendements, pas la pertinence d'une idée de trading ni sa tenue face à un régime de marché inédit. Un verdict GO réduit le risque de se tromper, il ne garantit aucun résultat futur.