كتب وأدلة
وصول مجاني
تحسين المحفظة المنهجي: ترويض خطأ التقدير
بقلم A. Boubakri
مجاني — سلسلة الكم المؤسسية الكاملة: تصفية طيفية RMT، انكماش ليدوا-وولف، تكافؤ المخاطر (ERC/HRP)، كشف الأنظمة عبر HMM، تحديد الحجم بنصف كيلي تحت قيد CVaR، وتدقيق مضاد للتلاعب الإحصائي (DSR وCPCV).
84 صفحةالمستوى: متقدّمالصيغ: PDF
ما ستتعلمه
- تنقية طيفية RMT وقانون ماركينكو-باستور
- انكماش قوي: مقدرات ليدوا-وولف وOAS
- تكافؤ المخاطر: ERC وHRP
- كشف الأنظمة عبر مسافة ماهالانوبيس ونماذج ماركوف الخفية
- تحديد الحجم بنصف كيلي تحت قيد CVaR
- تدقيق مضاد للتلاعب: نسبة شارب المصححة وCPCV المنقاة
مجانيتنزيل مجاني